La Bri ipotizza una strada per gestire uno dei principali fattori di rischio per il sistema bancario. L’idea è quella di definire degli stress test ad hoc, non per chiedere un rafforzamento patrimoniale, ma per indirizzare in accordo con i vertici delle banche le politiche di mitigazione e la transizione ecologica: dall’uscita da determinati settori, aree geografiche e attività all’ingresso in altri

E' il clima e i rischi collegati, uno dei principali rischi per le banche che si affaccerà nei prossimi anni e gli stress test ad hoc non serviranno per imporre più capitale ma scegliere bene, assieme agli organi di vigilanza, da quali settori e aree geografiche uscire e su quali puntare. La Bri, la 'banca centrale delle banche centrali' in uno paper traccia una strada affinché il settore possa affrontare e poi contribuire alla transizione ecologica dei prossimi anni. La ricerca si inserisce nella crescente attenzione degli organi di vigilanza per il tema ambientale, reso di stretta attualità dopo le disastrose inondazioni in Germania e i grandi incendi in Nord America. I risultati del test condotto dall'Eba qualche settimana fa sono stati deludenti e la Bce conta di inserire il rischio clima negli stress del 2022, mentre la Banca d'Italia ha posto molto l'accento nel recente G20 a Venezia. Proprio in Italia un'analisi sull'esposizione delle banche ai rischi climatici (sui dati 2019) ha mostrato dei risultati non preoccupanti anche se ancora incompleti e da integrare con i rischi della transizione. 
La discussione a livello mondiale, spiega la ricerca della Bri, tende a escludere che vi possa essere la richiesta di maggiori capitali. “La differenza maggiore con i test tradizionali - spiega il paper - riguarda le conseguenze sulle politiche da seguire successivamente” per correggere le strategie delle banche. “Una concreta applicazione può essere la revisione e riduzione dell'esposizione a certi settori e aree geografiche. Questo potrebbe portare all'uscita da alcune attività se esse comportino un rischio troppo elevato o comunque difficile da quantificare”. Gli stress test sul clima dovrebbero così essere tema di discussione fra le autorità di vigilanza e le banche quando queste presentano la loro strategia e i loro piani che devono perciò avere una sostenibilità di lungo periodo.